Цю сторінку перекладено автоматично. Оригінал англійською мовою є канонічним. Читати англійською
Перейти к основному содержимому

Урок 2: Скью (структура страйків)

Обіцянка: Зрозумієте, чому OTM пути коштують дорожче за OTM колли, і що зміни скью говорять вам про страх на ринку.

Що таке скью?

Скью описує, як імпліцитна волатильність змінюється при русі за страйками у фіксований момент часу.

Уявіть це так: оберіть одну експірацію (скажімо, 30 днів). Подивіться на всі опціони з цією експірацією - від глибоких OTM путів до глибоких OTM коллів. Кожен має свою власну IV. Якщо побудувати графік IV відносно страйку, отримаєте криву. Ця крива і є скью.

Робимо знімок

Всі опціони на 30-денній експірації
40%50%60%70%80%Імпліцитна волатільність70%$80k(Put)60%$90k(Put)55%$100k(ATM)52%$110k(Call)50%$120k(Call)
= Крива скею

Цей спадний нахил від OTM путів до OTM коллів називається путовий скей.Це найпоширеніша форма.

💡

Скью - це ринкова ціна страхування від краху. OTM пути дорогі, тому що всі їх хочуть.

Чому існує скью?

Якби модель Блека-Шоулза була ідеальною, всі страйки мали б однакову IV. Скью існує, тому що реальність складніша.

1. Страх краху (попит на захист)

Ринки падають частіше, ніж злітають. Обвал через COVID у 2020, крахи LUNA/FTX у 2022: великі рухи вниз відбуваються швидко. Трейдери платять премію за OTM пути як страхування портфеля.

2. Дисбаланс попиту/пропозиції

  • OTM пути: Високий попит від хеджерів, обмежена кількість природних продавців
  • OTM колли: Менш нагальний попит, більше спекулятивних продавців

3. Асиметрія реалізованих рухів

Історично великі рухи мають негативний перекіс. Це не ірраціонально: крахи кластеризуються, ралі повзуть повільно.

Область страйків
Типова IV
Чому
Глибокі OTM пути (80% від споту)
Найвища
Премія за страхування від краху
Трохи OTM пути (95%)
Висока
Поширена ціль для хеджу
ATM (100%)
Базовий рівень
Точка відліку
Трохи OTM колли (105%)
Нижча
Менш нагальний попит
Глибокі OTM колли (120%)
Змінна
Може стрибати на спекулятивному попиті

Подивіться в дії

Пересуньте повзунок, щоб дослідити різні форми скью:

Skew Visualization

25d Risk Reversal: +20.0%
Колловий скейПлоскийПутовий скей
71%67%63%59%55%54%53%52%51%OTM PutATMOTM CallImplied Vol (%)

Перетягніть повзунок, щоб побачити, як скей змінює криву IV через страйки. Путовий скей (позитивний RR) нормальний; колловий скей рідкісний.

Вимірювання скью

Трейдери використовують стандартизовані метрики для порівняння скью в часі та між активами.

Ризик-реверсал (25-дельта)

Найпоширеніша міра. Вона порівнює IV 25-дельта пута з IV 25-дельта колла:

25-дельта ризик реверсал

25Δ колл IV
53%
25Δ пут IV
65%
=
Ризик реверсал
-12%
Інтерпретація
Підвищений путовий скей - нервовий ринок

OTM пути 12 пунктів волатільності дорожчі за OTM колли.
Ринок доплачує за захист від зниження.

💡

25-дельта ризик-реверсал -8% означає, що OTM пути торгуються на 8 пунктів волатильності вище за еквівалентні OTM колли (оскільки RR = IV колла - IV пута). Ринок стурбований падінням.

Що таке «крила»?

Перш ніж говорити про спреди крил, потрібно знати, що таке «крила». Крила - це опціони з дельтою 10 і нижче з обох боків від ATM. Опціони з дельтою 25 зазвичай називають тілом, а не крилами:

Розуміння "крил"

Крило(≤10Δ пути)Тіло(25Δ до ATM)Крило(≤10Δ кол-опціони)50%60%70%80%70%62%55%52%50%$80k$90k$100k$110k$120k
Наведіть на регіон, щоб дізнатися більше. Крила - це опціони 10-дельта і нижче. Опціони 25-дельта - це "тіло". Коли трейдери кажуть "крила підвищені", вони мають на увазі, що глибоко OTM опціони з обох боків мають вищу IV, ніж ATM.

Спред ATM-крило

Тепер, коли ви розумієте крила, можна виміряти, скільки додатково ви платите за ці OTM опціони порівняно з ATM:

ATM-крило спред (путове крило)

65%
25Δ пут
+13
52%
ATM
Путовий крильовий спред
+13%
Круті крила - підвищений страх

25Δ пут торгується на 13 пунктів волатільності вище ATM. Є значна премія для захисту від зниження.

Читання змін скью

Скью не статичний. Він реагує на ринкові умови:

Рух скью
Що це сигналізує
Типова причина
Скью стає крутішим
Зростання страху
Ринок падає, попит на хеджування стрибає
Скью вирівнюється
Зменшення страху
Ралі, самозаспокоєність, продаж путів
Виникає колл-скью
FOMO щодо зростання
Параболічне ралі, ажіотажна купівля коллів

Приклад: скью BTC під час крахів

Під час великих розпродажів (березень 2020, травень 2021, листопад 2022) пут-скью BTC різко стрибав. 25-дельта пути торгувалися на 20-30 пунктів волатильності вище за ATM. Після того, як паніка вщухла, скью нормалізувався протягом тижнів.

Патерн:

  1. Ринок різко падає
  2. Всі кидаються купувати пути (хеджування)
  3. IV путів стрибає відносно IV коллів
  4. Скью стає крутішим
  5. Коли пил осяде, скью повільно нормалізується

Скью в крипто vs TradFi

Скью в крипто поводиться інакше, ніж в акціях:

АспектАкції (SPX)Крипто (BTC)
Базовий скьюСильний і стійкийЗмінний, іноді плаский
Реакція на крахСкью вибухаєСкью вибухає ще сильніше
Колл-скьюРідкістьТрапляється під час бичачих ринків
Повернення до середньогоПовільнеШвидше

Криптовалютні ринки молодші, більш спекулятивні і мають інший склад учасників. Скью може перевернутися з пут-домінантного на колл-домінантний за лічені тижні під час зміни режиму.

Наслідки для торгівлі

Якщо у вас довга позиція в опціонах

  • Купівля OTM путів дорога через скью - ви платите за страхування від краху
  • Купівля OTM коллів може бути відносно дешевою
  • Скью впливає на вашу точку беззбитковості: рух має бути більшим, ніж закладено в ціну

Якщо у вас коротка позиція в опціонах

  • Продаж OTM путів збирає премію скью (плату за страхування)
  • Але ви в шорті страхування від краху: ризик реальний
  • Продаж OTM коллів може давати меншу премію, але менший хвостовий ризик

Ризик-реверсали як угода

Деякі трейдери торгують скью напряму: купують дешевий бік, продають дорогий.

Приклад: Якщо пут-скью екстремальний (25d RR = -20%), ви можете:

  • Продати дорогі 25d пути
  • Купити дешеві 25d колли

Без дельта-хеджування це синтетична довга позиція, а не чиста угода на скью. Ви заробляєте, якщо базовий актив зростає, і втрачаєте, якщо він падає. Щоб ізолювати ставку на скью (заробляючи на нормалізації скью незалежно від напрямку), потрібно дельта-хеджувати позицію. Дельта-хеджовані ризик-реверсали - це просунута техніка, яка несе пін-ризик поблизу експірації.

Поширені помилки

ПомилкаВиправлення
Ігнорування скью при купівлі путівВи платите додатково за захист від краху. Знайте, скільки саме.
Припущення, що скью постійнийСкью рухається разом із ринком. Те, що круте сьогодні, може вирівнятися.
Однакове ставлення до всіх OTM опціонівOTM пути та OTM колли мають дуже різні IV та динаміку.
Нерозуміння, чому існує скьюНе розуміючи «чому», ви не зможете передбачити зміни.

Перевірте своє розуміння перед продовженням.

Q: Чому OTM пути зазвичай мають вищу IV, ніж OTM колли?
Q: Що означає 25-дельта ризик-реверсал -10%?
Q: Що зазвичай відбувається зі скью під час краху ринку?

💡 Підказка: Спробуйте відповісти на кожне питання самостійно перед розкриттям відповіді.

Дивіться також

Навігація: ← Урок 1: Навіщо читати волатильність | Урок 3: Часова структура →